게으른 투자를 위한 자동매매 봇

게으른 투자를 위해 이런 저런 방법을 알아보던 중 시스템에 따른 자동매매를 해야 한다는 결론을 내게 되었고 폭팔적인 수익보다 안전하게 조금씩 우상향을 지향하는 프로그램을 제작하여 시험해 보고 있다.  

주식이나 코인, 선물등 매매를 잘 하기 위해서는 할게 많다. 시장분석, 펀더멘털 분석, 기술적 분석 뿐만 아니라 가장 어려운 심리까지 다스려야 한다. 어려워도 너무 어렵다. 

전문 투자자라도 계속 꾸준히 수익을 내는건 정말 힘든 일이며 나스닥이나 S&P500등 지수의 상승률을 넘어서는 것도 힘든 일이다. 몇 번은 가능할 수 있겠지만 수년, 수십년동안 지속하기는 정말 힘들다. 지수 추종 ETF를 넘어서는 다이나믹ETF는 거의 드물고, 수년간 지수보다 높은 수익율을 가져가는 펀드매니저는 많은 투자자들에게 추앙 받는다. 

코인을 매매하면 대부분 손실로 마감하는 경우가 많다. 나도 그렇다. 몇 번은 승리할 수 있어도 장기적으로 승리하기는 정말 어렵다. 비트코인을 사서 가만히 있는 것 보다 훨씬 수익이 저조한 경우도 많다.

선물그리드 봇

코인거래소에 제공하는 자동매매 기능 중에 선물그리드 라는 기능이 있다. 아래는 MEXC라는 거래소에서 제공하는 선물그리드 봇 기능의 이미지 이다.

그리드봇은 가격범위를 몇 개의 구간으로 나눠서 해당 구간에 닿으면 매수와 매도를 반복하는 단순한 기능이다.

쉽게 설명하면 하락 시 기계적 물타기를 하고, 본전보다 위로 올라오면 매도하는 방식으로 조금씩 수익을 쌓아가는 방식이다. 

따라서 자연스럽게 잦은 매매가 발생하고 수수료가 수익율에 직접적인 영향을 준다. 그리드봇을 이용한다면 수수료가 저렴한 거래소에서 하는 게 수익을 극대화 하는 방법 중 하나다.

MEXC는 선물수수료가 0.02%로 최저수준이고 매달 알트들의 수수료가 0인 이벤트를 하기 때문에 굉장히 유리하게 매매할 수 있다.

MEXC거래소 알아보기

mexc거래소에 대해 정리한 글이다. 관심 있으시다면 참고해 보세요.

 선물 매매이기 때문에 레버리지를 사용할 수 있고, 비트코인은 우상향한다는 전제를 깔고 든든한 예수금으로 로스컷을 방지하며 롱 매수만 한다면 수익이 나는 형태이다. 

그런데 고정된 그리드이기 때문에 그리드 간의 간격과 그리드 마다 매수비중을 조절하지 못한다는 점이 아쉬웠기 때문에 직접 제작하기로 하였다.

마틴 자동매매 봇

마틴게일배팅이란게 있다. 손실이 나면 다음번에는 2배의 자금을 투입해서 손실을 만회하는 방식이다. 2배도 손실이면 4배, 8배 식으로 투입금을 늘여나가는 꽤 위험한 방식이다. 주식으로 보면 하락 시 2배 물타기, 4배 물타기를 진행하는 식이다.

그리드봇에 마틴게일을 합친 방식으로 자동매매봇을 제작하기로 하였다.
(n회차의 물타기 시점과 물타기 수량을 설정할 수 있는 자동매매 봇)

자동매매 봇을 제작하는 자료를 찾아보면 트레이딩뷰와 연동해서 만드는 게 많았다. 트레이딩뷰에서 설정한 지표의 신호 발생 시 알람을 거래소로 전송해서 매수, 매도등을 진행하는 방식인데 의도한 방식과는 달라서 파이선을 통해 제작하기로 하였다. 

구현 목표는 아래와 같다.

• 매수 조건이 되면 첫번째 매수 주문이 시장가로 들어가고, 체결가를 기준으로 일정 간격과 수량으로 n개의 매수 주문과 TP주문이 자동으로 들어간다.
• 추가 주문이 체결되면 TP가격과 수량이 재조정 된다.
• TP주문이 체결되면 남아있는 모든 매수 주문을 취소 시키고, 다시 매수 조건을 기다렸다가 조건을 만족하면 첫번째 주문부터 다시 넣는다.

기본 기능

• 종목 선택
• 교차/격리 선택
• 포지션방향 롱숏 선택
• 레버리지 배율 설정
• n개의 매수(또는 매도) 회차 설정
• 회차 마다 간격과 수량 설정

추가 기능

필터기능을 추가했는데 너무 과매수나 과매도 권에서는 진입하지 않도록 RSI나 CCI 범위값, 추세방향을 설정할 수 있게 하였다.

필터를 사용했을 때는 TP가 체결되는 경우는 해당 방향으로 임펄스로 진행되는 경우가 많아서 추가 수익을 놓치는 경우가 많아서 시장 상황을 봐가면서 조금씩 설정을 변경하고 있다.

편의를 위해 설정값 저장과 상태 모니터를 위해 텔레그램 채팅방으로 변화가 있을 때 전송하는 기능을 가지고 있다.

거래소마다 API가 달라서 OXK거래소와 딥코인 거래소의 자동매매봇을 제작하였다. 이유는 작은 소액을 쌓아가기 위해서는 수수료를 절감해야 하고, 두 거래소에서 수수료 페이백을 받고 있기 때문이었다.

자동매매봇 매매 전략

이 자동매매는 뛰어난 매수매도 시점을 잡아내서 매매 하는 방식보다 안전한 자금 운용으로 작은 수익을 쌓아가는 방식에 적합하다. 특히 지속적인 우상향 가능성이 높고, 안전성을 고려한다면 비트코인 만을 대상으로 하는 게 좋겠다.

진입간격과 간격마다 투자금액의 적절한 값이 운용의 핵심이다.

투자 금액은 마틴게일 방식으로 2배씩 증가 시킨다. 전체 회차가 모두 매수 됐을 때는 총 자금의 30~40%정도만 진입 될 정도로 보수적으로 세팅을 한다. 즉, 전체 자금이 있다면 각 회마다 진입 금액을 정할 수 있다.

진입 간격은 종목마다 굉장히 다르다. 비트코인이 이전과 다르게 ETF승인 후 제도권으로 진입하면서 변동폭이 줄어들고 어느 정도 움직임이 안정화 되어가고 있다. 현재 회차가 커질 수록 간격도 커지게 하여 최초 진입 시점보다 20%정도의 하락이 발생해야 마지막 회차가 매수 되도록 설정해 두었다.

현재는 성과검증의 테스트기간으로 생각 하고 있고 최소 세팅금액만으로 진행하고 있는 상태다. 하락장, 폭락장도 거쳐봐야 겠지만 예전의 시즌종료 수준의 하락장이 나오지 않는 한 꾸준히 쌓아가지 않을까 생각된다.